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A.网上银行
B.手机银行
C.电子银行
D.电话银行
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第1题
本题要用到TRAFFIC2.RAW中的数据。加州1981年至1989年交通事故的这些月度观测在第10章计算机习题11中曾被使用过。
(i)利用标准的迪基-富勒回归, 检验Itotacc, 是否具有单位根。在2.5%的显著性水平上, 你能拒绝单位根的存在吗?
(ii)现在,在第(i)部分的检验中增加两个滞后变化,并计算增广迪基-富勒检验。你得到什么结论?
(iii)在第(ii) 部分的ADF回归中增加一个线性时间趋势变量。现在情况又将如何?
(iv)根据第(i) 部分至第(ii) 部分的结论, 你认为对I to tacc, 的最好刻画是:一个Ⅰ(1)过程还是一个含有线性时间趋势的Ⅰ(O)过程?
(v)在一个ADF回归中, 利用两个滞后项来检验致死交通事故百分数pre fat是否存在单位根。在此情形中,包含一个线性时间趋势与否是否有关系?
第3题
其中,因为滞后支出变量,第一个可用年份(基年)是1993年。
(i)用混合OLS估计模型,并报告通常的标准误。为使得ai的期望值可以非零,你应该与年度虚拟变量一起包含一个截距项。支出变量的估计效应是什么?求OLS残差。
(ii)lunchit系数的符号在意料之中吗?解释系数的大小。你认为学区的贫穷率对考试通过率有很大的影响吗?
(iii)利用的回归计算AR(1)序列相关的一个检验。你应该在回归中使用1994-1998年的数据。验证存在很强的正序列相关,并讨论为什么。
(iv)现在用固定效应法估计方程。滞后的支出变量仍显著吗?
(v)你为什么认为在固定效应估计中,注册学生人数和午餐项目变量不是联合显著的?
(vi)定义支出的总(或长期)效应为的标准误。
第4题
A.数字
B.字母
C.标点
D.货币
第5题
利用HPRICE1.RAW中的数据。
(i)估计模型
并以通常的OLS格式报告结论。
(ii)当losie=20000,sqpt=2500和bdrms=4时,求出log(price)的预测值。利用教材6.4节中的方法,在同样的解释变量值的情况下,求出price的预测值。
(iii)就解释price中的变化而言,决定你是喜欢第(i)部分中的模型,还是喜欢模型
第6题
A.代理
B.滥用代理权
C.无权代理
D.表见代理
第7题
利用ATTEND.RAW中的数据研究出勤率(atndrte,用百分比表示)与ACT成绩(最高可能得分为32分)之间的关系。
(i)在样本中找出atndrte的最大值和最小值。
(ii)在总体模型atndrte=β0+β1ACT+u中,解释系数β1的含义,β1的符号是明显的吗?请解释。
第8题
利用LAWSCH85.RAW中的数据。
(i)使用与第3章习题4一样的模型,表述并检验原假设:在其他条件不变的情况下,法学院排名对起薪中位数没有影响。
(ii)新生年级的学生特征(即LSAT和GPA)对解释salary而言是个别或联合显著的吗?
(iii)检验是否要在方程中引入入学年级的规模(clsize)和教职工的规模(faculty);只进行一个检验。(注意解释clie和facuiy的缺失数据。)
(iv)还有哪些因素可能影响到法学院排名,但又没有包括在薪水回归中?
第11题
利用TWOYEAR.RAW中的数据。
(i)变量stotal是一项标准化测试变量,可用作无法观测的能力的代理变量。求stotal的样本均值和标准差。
(ii)做警察和univ对stotal的简单回归。两个大学教育变量都与stotal统计相关吗?请解释。
(iii)在教材方程(4.17)中增加stotal,并检验二年制大专和四年制大学教育具有相同回报的假设,备择假设是四年制大学的回报更高。你的结论与4.4节中的结论有何区别?
(iv)在第(iii)部分估计的方程中增加stotal2。测试分数变量的二次项有必要吗?
(v)在第(iii)部分的方程中增加stotal·警察和stotal·univ。这两项联合显著吗?
(vi)你通过使用stotal而控制能力变量的最终模型是什么?说明你的理由。