若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收

益率为7%,则无风险收益率为()

A．4.5%

B．4.8%

C．5.0%

D．6.0%

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发布时间：2020-07-01

更多“若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收”相关的问题

第1题

若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该

投资组合的β系数大小为()

A．1.0

B．1.1

C．1.2

D．1.3

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第2题

已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（）

A.1.6

B.1.4

C.2.0

D.1

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第3题

丙组合的投资工具为货币市场工具、债券及股票。若投资经理决定购买该基金，其面临的风险包括()。①利率风险②信用风险③流动性风险④操作风险

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

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第4题

某投资者2003年准备投资购买股票，现有A、B两家公司可供选择，从A公司和B公司2002年12月31日的有关会计报表及

补充资料中获知，2002年A公司发放的每股股利为5元，股票每股市价为40元；2002年B公司发放的每股股利为2元，股票每股市价为20元。预期A公司未来5年内股利固定，在此以后转为正常增长，增长率为6%；预期B公司股利将持续增长，年增长率为4％，假定目前无风险收益率为6％，市场上所有股票的平均收益率为10％，A公司股票的β系数为2，B公司股票的β系数为1.5。要求：

(1)计算股票价值并与股票市价相比较，判断两公司股票是否应购买。

(2)若投资购买这两种股票各100股，利用CAPM计算该投资组合的预期收益率为多少？

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第5题

若该投资经理最终确定使用甲资产和短期债券资产为其管理的账户构建资产组合，短期债券资产的预期收益率为5%。根据组合管理人员分析，在公司可承受的风险限额内，该账户资产组合的预期收益率应当达到5.5%，则投资组合中甲资产的投资比例为()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

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第6题

假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值（Var）额度为100万元，下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标（）