金融学中，资本资产定价模型（CAMP）是由马克维茨所创立的（）

第1题

资本资产定价模型中要求风险资产的收益率分布具有稳定性，并且分布状态能够被投资者认知。（)

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第2题

从资本资产定价理论的假设中可以看出，该模型建立的基础是（)。

A.社会公正性

B.资产分散性

C.市场完善性

D.结果对性

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第3题

资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择()。

A.正相关

B.关系不确定

C.负相关

D.无关

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第4题

关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（)。

A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率

B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产

C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

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第5题

资本资产定价模型是提供资产定价的描述性模型，其主要含义是一个资产的预期收益与衡量该资产风险的一个尺度（贝塔值）相联系，说明资产的价格是如何依风险而确定的（）

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第6题

基于资本资产定价模型，如果甲资产β系数是乙资产β系数的2倍,则甲资产必要收益率是乙资产必要收益率的2倍。（)

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第7题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

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第8题

如果某个股票的收益率大于用资本资产定价模型计算的投资收益率，则意味着该股票的价值已经被低估。（)

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第9题

资本资产定价模型（CAPM)的基本假设有哪些？

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第10题

资本资产定价模型估计的预期收益率包含了无风险报酬和所有风险报酬，即包括了系统性风险报酬和非系统性风险报酬。（)

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第11题

资本资产定价模型通过投资组合将系统风险分散掉，只剩下非系统风险。()

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